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中证协发文规范券商信用风险办理进一步增强对

2020-02-22 365bet

  中证协发文规范券商信用风险办理进一步增强对各类信用风险工作的防范与应对

  最近几年来,随着证券公司信用风险营业不时开展,例如股票质押回购、融资融券等融资类营业的范围不时扩大,证券公司信用风险办理日趋主要。证券公司参与交换、远期、信用衍生品等场外衍生对象的水平不时加深,信用风险办理复杂度继续晋升。同时,金融市场信用背约工作逐渐增多,风险资产处理和化解成为证券公司信用风险办理的新课题。其余,因为证券行业信用风险办理方法纷歧致,还没有构成完整的方法论和办理系统,各家证券公司信用风险办理的开展水平纷歧、办理才华存在差距等后果,急切需求在信用风险办理方面建立行业一致的制度规范,对信用风险办理的实用范围、办理规范、方法和流程等予以规矩,对证券公司信用风险办理做出行业指导。

  在此配景下,为了指导证券公司信用风险办理系统建立,规范证券行业信用风险办理行动,实在增强证券公司对各类信用风险工作的防范与应对,2019年7月15日,中国证券业协会在其官方网站上宣布了《证券公司信用风险办理指引》和《证券公司信用风险办理指引》草拟说明。

  《指引》共三十三条,主要包罗以下内容:(一)明确信用风险办理的范围。《指引》实用于证券公司以自有资金出资的营业,可依照营业类型分为五类:融资类营业、场外衍生品营业、债券投资生意、非规范化债务资产投资和其他触及信用风险的自有资金出资营业。关于证券公司承当资产办理计划办理人职责、投行营业继续督导和存续期办理职责、作为结算参与人承当债券质押式回购担保交收义务,依拍照干监管规矩履行。关于监管规矩未作具体规矩的信用风险办理职责,证券公司可参考《指引》、自行肯定应用范围。(二)明确信用风险办理的主要环节。信用风险办理的主要环节包罗风险识别与评价(准入办理、掉职查询拜访、风险计量、外部评级、压力测试、授信办理、合同办理等)、风险监控和预警(风险申报、信息系统支撑、舆情监控等),和风险资产处理和化解。(三)细化相干重点任务。统一营业、统一客户办理请求是证券公司信用风险办理的存眷重点之一。因为各证券公司的办理近况差异较大年夜,现阶段不宜设置过细过严的统一营业、统一客户认定规范,但关于以后风险相对凸起的融资类营业,《指引》做出了更加具体的请求。一方面,强调了统一营业风险信息的集中办理,明确了关于融资类营业应跨部分、跨母子公司制订相对不合的流程和规范。另外一方面,强调了融资类营业统一客户认定、汇总和监控。证券公司可制订外部实用的融资类统一客户认定规范。(四)对风险计量提出标的目标性指导。一是思考到证券公司今朝应用的信用风险计量目标差异较大年夜、应用停顿纷歧。因此,《指引》请求各证券公司依据营业虚际需求肯定计量的范围和规范,并逐渐将计量结果应用于对营业的信用风险办理。二是思考到少数证券公司曾经建立了针对机构客户主体评级的外部评级系统,但仍有局部证券公司还没有展开外部评级任务。因此,《指引》规矩证券公司可依据营业虚际需求肯定外部评级的实用范围、拔取外部评级方法和规范,和建立实用的内评对象(例如信息系统)。三是《指引》指出应对一切触及信用风险的营业停止专项压力测试,并确保压力测试结果在实践应用中的有效性。

博客主人YeLongCu
男,文化程度不高性格有点犯二,已经20来岁至今未婚,闲着没事喜欢研究各种代码,资深技术宅。
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